Order flow & Footprint

Footprint - Smart trading nástroje

V predchádzajúcom článku sme sa bavili o tom, čo je to Volume a Market Profile. Profesionálni obchodníci často využívajú pre potvrdenie na vstup s využitím týchto metód Order Flow. Tok objednávok (Order Flow) nám umožňuje v rámci centralizovaného futures trhu vidieť počet zrealizovaných objednávok nakupujúcimi a predávajúcimi na určitých cenových úrovniach na trhu. 

Vieme tak nahliadnuť do jednotlivých sviečok a vidieť, čo sa tam deje z hľadiska objednávok. Na to, aby ste porozumeli tomuto nástroju si však najskôr vysvetlíme niekoľko pojmov.

Obsah

Order Flow – tok objednávok

Order flow je nástroj, vďaka ktorému sme schopní vidieť, ako sa správajú na určitých cenových úrovniach na trhu nakupujúci a predávajúci. Tento nástroj nám zobrazuje počet zobchodovaných kontraktov na jednotlivých cenových úrovniach a v rámci jednotlivých sviečok na grafe.

Sme schopní sledovať, ktorá strana má na trhu prevahu (je agresívnejšia) a na základe toho môžeme robiť naše obchodné rozhodnutia.

Teória aukčných trhov

Teória aukčných trhov predpokladá, že nerovnováha medzi požadovanými cenami obchodníkov a ochotou platiť spôsobuje, že trhy sa pohybujú nahor alebo nadol, až kým sa nedosiahne rovnovážna cena, pri ktorej sa maximalizuje počet uskutočnených obchodov (Fair Value).

Ako obchodník sa budete cítiť istejšie, keď začnete integrovať teóriu aukčného trhu do svojho obchodného systému. Verím, že namiesto toho, aby ste sa pokúšali predpovedať zmeny na trhu typickým spôsobom – v rámci technickej analýzy, budete sledovať oblasti na trhu, kde bolo maximum uskutočnených obchodov v minulosti a budete mať tak predstavu o tom, kam by sa mohol trh pohnúť ďalej.

Viac o teórii aukčných trhov a jej využití v obchodovaní nájde v rámci našej skupiny Smart Trading Room.

Time & Sales

V okne Time & Sales sa nám zobrazujú jednotlivé realizované objednávky, ktoré sú radené za sebou chronologický podľa toho ako boli umiestnené do trhu. Na obrázku nižšie si ukážeme ako Time & Sales vyzerá.

Time & Sales
Time & Sales

Mohlo by Vás zaujímať: Obchodovanie na burze

Depth of Market – DOM (hĺbka trhu)

V rámci tohto nástroja vidíme objednávky, ktoré boli v posledných chvíľach zobchodované na trhu, či už zo strany nakupujúcich alebo predávajúcich. Zároveň sa vieme pozrieť na limitné objednávky, ktoré majú obchodníci nastavené na najbližších cenových hladinách a na základe toho predpokladať budúci vývoj ceny.

Všetky zobchodované objednávky sa z hĺbky trhu zároveň zaznamenávajú do Volume Profilu. 

Nedostatkom Depth of Market však zostáva, že zobrazuje uskutočnené objednávky len za posledné momenty. Ak chceme vidieť množstvo kontraktov zobchodovaných na určitých cenách v priebehu napríklad posledných 5, 10 alebo 15 minút, poprípade v rámci určitej konsolidácie na trhu, využívame nástroj Footprint.

Hĺbka trhu / Depth of market
Hĺbka trhu / Depth of market

Footprinty

Samotný Depth of Market je pre obchodovanie veľmi neprehľadný, pretože pri frekvencii akou v ňou pribúdajú a skáču objednávky hore a dole nemáte šancu odsledovať, koľko a kde bolo zobchodovaných kontraktov napríklad za posledných 5 minút. 

Tento problém riešia Footprinty, ktoré graficky zobrazujú objednávky v rámci sviečok. 

Či už máme sviečky nastavené na určitý čas alebo volatilitu, v rámci Footprintov vidíme, čo sa dialo na jednotlivých cenových úrovniach, ktorá strana bola napríklad v rámci posledných 5 minút agresívnejšia a aký celkový objem bol zobchodovaný. 

Tým pádom vieme robiť rýchlejšie a kvalitnejšie obchodné rozhodnutia. Vďaka Footprintom teda nahliadneme do vnútra sviečky a vidíme aktivitu veľkých hráčov.

Footprint - Smart trading nástroje
Footprint - Smart trading nástroje

Ako sa dostať k Order Flow a akú platformu využívať?

K Order Flow sa nedostanete v rámci jednoduchých platforiem na analýzu trhov, akou je napríklad TradingView. Na sledovanie OrderFlow potrebujeme profesionálnu platformu a mať zakúpené dáta.

Platforma, ktorú ja osobne využívam je Sierra Chart.

V rámci platformy Sierra Chart je však ešte potrebné si nastaviť správne jednotlivé charty. Či už sú to Market a Volume Profile, VWAPy a napríklad spomenuté Footprinty. Presné nastavenie grafov aké mám v platforme Sierra Chart ja som pre Vás nahral v rámci naších Smart Trading Nástrojov.

V rámci nich nájdete špeciálne nakalibrované Footprinty a Depth of Market spolu s Market a Volume Profilmy a VWAPmi.

Záver

Order Flow je skvelý nástroj na chápanie toho, čo sa na trhu práve deje, ktorá strana má prevaju a či je na súčasnej cenovej hladine záujem obchodovať. Pre mnohých traderov slúži ako nástroj a potvrdenie na vstup do pozície a manažment obchodu. 

S jeho využitím vidíme nielen pohyb trhu, ale aj čo sa z hľadiska kontraktov dialo v rámci určitého časového horizontu alebo pohybu. Spolu s ďalšími nástrojmi je skvelým nástrojom v obchodovaní.

Ak si v článku všimnete chyby alebo preklepy, napíšte nám prosím na podpora@tradecamp.sk. Ďakujeme!

Vyhlásenie: Upozorňujeme, že niektoré odkazy na tomto blogu sú súčasťou affiliate marketingového programu. Čo to pre vás znamená? Ak kliknete na jeden z týchto odkazov a následne nakúpite v príslušnom e-shope, naša webová stránka dostane malú províziu. Cena vášho nákupu by zostala nezmenená bez ohľadu na to, či ste použili partnerský odkaz alebo nie. Spolupracujem len so stránkami ktoré sú dôveryhodné, užitočné a sami využívame ich produkty.

Aktualizované November 27, 2022
Andrej Novák

Andrej Novák

Mojim cieľom je pomôcť začínajúcim traderom na ich ceste ku konzistentnosti. Venujem sa hlavne vzdelávaniu v rámci obchodovania a zaujímajú ma aj témy - investovanie, podnikanie, rutina a celkovo správne nastavenie v rámci financií a života.

Zdroj:

Beginner’s Guide to Order Flow Trading – https://www.jumpstarttrading.com/order-flow-trading/

Obsah

Odporúčané články

Sviečkové patterny
Trading
Nicolas Rist

Sviečkové patterny

Sviečkové patterny sú grafické formácie, ktoré sa používajú na finančných trhoch ako sú akciové trhy, komoditné trhy, forex ale aj ďalšie, na predpovedanie budúceho smerovania

Čítať viac »
Supporty a rezistencie
Trading
Nicolas Rist

Supporty a Rezistencie

Supporty a rezistencie alebo inak povedané zóny podpory a odporu sú jedným z najzákladanejších prvkov technickej analýzy.  Pozná ich takmer každý obchodník, no len málokto

Čítať viac »
Čo je to GAP
Trading
Nicolas Rist

Čo je to GAP

GAP je dobre známy pojem, ktorý obchodníci na burze nemôžu prehliadnuť. Používa sa na označenie náhleho rozdielu v cene medzi dvoma obdobiami obchodovania, čo ovplyvňuje

Čítať viac »
Nákupný košík